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2297娱乐官网电子:中山大学刘彦初副教授应邀为我校师生作“基于深度学习的离散时间仿射GARCH期权定价模型的方差最优对冲方法”的学术讲座

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时间:2022-11-07浏览:85

11月4日上午,应科研处、2297娱乐官网电子邀请,中山大学刘彦初副教授在腾讯会议直播间为我校师生作了题为“基于深度学习的离散时间仿射GARCH期叔定价模型的方差最优对冲方法”的学术讲座。讲座由副院长吴鑫育教授主持,全校部分师生共同聆听了讲座。

刘彦初首先介绍了期权期货市场现状,以及目前期权定价研究的前沿方向——神经网络以及机器学习。然后,刘彦初阐述了如何使用仿射GARCH模型来解决方差最优对冲问题,并推导出方差最优对冲策略的公式。进一步,刘彦初阐述了如何应用长短记忆和循环神经网络架构,求解得到最佳对冲策略。最后,鉴于目前机器学习的快速发展,刘彦初指出,研究人员应当加快创新步伐,摒弃固有学习模式,紧跟时代前沿,不断加强学习,提升创新能力和水平。

在报告结束后,刘彦初同参会师生就深度学习在实际交易中的应用进行了深刻探讨。此次报告显示了深度学习将对金融衍生品定价及交易产生的影响,为从事相关研究的师生提供了新的思路,指明了一个具有前景的研究方向。

(撰稿:岑一峰;审核:吴鑫育)


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